五月中旬，太上皇一行到达燕京。此城虽遭战火，但恢复甚快，人口众多，物产丰富。街道宽阔，两旁观众如潮，都想一睹这位过去的风流皇帝的风采。金国的上层妇女，久慕南朝宫眷如花似玉，见面时抢着行抱见礼。宫官眷们在真定调养休息，洗去污垢泥沙，渐渐恢复昔日容颜，当被这些浓妆打扮的健壮的北国妇女抱住细腰时，免不了会惊慌尖叫，令人啼笑皆非。上皇、太后、贵妃、驸马等近千人住在延寿寺（今北京市琉璃厂东北），帝姬、宗姬和年轻嫔嫱则住在宗望的元帅府内。她们都受优待，日子过得很不错。
延寿寺是著名大寺，过去辽国皇帝常来此烧香。寺内有童贯、蔡攸所立的《抚定燕京纪功碑》，碑文颂扬皇帝圣恩浩荡，王师攻无不克。而寺内则放满金兵从汴京运来的皇帝、后妃所用的龙凤车辇。上皇与太后触景生情，抚今忆昔，不禁感慨系之。
北迁的宗室男女原有四千多人，途中经历风雨饥寒，死亡枕藉，到达燕京时只剩下一千八百人。他们被安置在仙露寺（今北京广安门大街北），每天给米一升半，每月给盐一升，鹑衣百结，形同乞丐，已经不堪回首话当年了。至于贡女、工匠、教坊乐人，一半送到金上京，一半留在燕京。医生可开药铺，乐人仍然卖艺，工匠各自营生。当时掳掠男女二十多万人，毙于途中的更多，到达燕京后，有的自食其力，有的沦为奴隶，而妇女十人九娼。宗翰等将帅用俘虏跟西夏、蒙古换马，一匹马可换三四人，而好马则需十余人。他们也向高丽、奚人出售俘获的“奴隶”，获取巨额财富。
在延寿寺，上皇的生活过得比较愉快。宗望常邀请他去观看射柳、狩猎、打马球等等。射柳是女真族的习俗，比赛时插柳枝两行，骑士驰马而射，以是否断柳为胜负。断枝能用手及时接住而仍然急驰为上，不能接住为次，射不中或虽中而不能断枝则为负。直到此时，上皇才知道金兵善射的秘密。
宗望还送回婉容、婕妤共六名，还有宫女十多名，他更是感激涕零。北迁时金元帅府虽给他留下郑后和四名妃子，但她们都已见老，今见年轻的嫔嫱和宫女归来，自然喜笑颜开。更使他欣喜若狂的是康王赵构已在南京即皇帝位，建立南宋国，改元为建炎，大赦天下。他反复细读康王的即位赦书，老泪纵横，喜庆宋室中兴，已保住半壁江山，生还故土也就有了希望。
燕京的夏天有时也很炎热，但比起汴京就凉爽多了。上皇在延寿寺度夏，并不觉得有太多的不方便。他常常担心的是靖康帝的生死。以前他多次责备儿子听信耿南仲的离间之言，滥杀他在位时任用的主要大臣，致使社稷颠覆，宗庙不保。现在痛定思痛，觉得亡国的罪责主要应由自己来承担。凭心而论，儿子即位后宵衣旰食，不分寒暑，关心民生疾苦，不近声色犬马，倒是深得民心的。
宗望曾经告诉上皇说：“宗翰立张邦昌后，就决定亲自押送靖康帝，途中不给生活用品，不给柴米炊具，只让他吃残羹剩饭，穿青衣，戴毡笠，骑一匹黑色的劣马。劣马死后勒令步行，走慢了就不断鞭打。总之，宗翰—心想把他折磨至死，以泄不归诚于己的心头之恨！”
皇天佑宋，靖康帝历经劫难，却终于奇迹般地活下来了。七月中旬从云中到达燕京，被安置于悯忠寺（今北京宣武门大街南）。悯忠寺始建于唐代，规模甚大。山门之内，松柏森列，丁香树茂盛。靖康帝在此居住，觉得像是进入神仙府。
由于福金帝姬是宗望的宠妾，富金帝姬已改嫁珍珠大王设野马，珠珠帝姬已嫁宝山大王斜保，三位女婿就安排太上皇与靖康帝在昊天寺相会，其他帝姬、皇子也应邀出席，喜庆全家团圆。设野马和斜保是宗翰的长子和次子，在侵宋战争中立有大功，这次对落难的老丈人倒也能尽子婿之礼，很有些化干戈为玉帛的意味，使太上皇度过晚年生活中“最为欢快”的一天。
当年八月宗望病死，官方宣称是死于伤寒，而深悉内情的人则知道是死于肾阳虚衰，精气耗竭，一句话是死于好色。宗望的死，使宗翰少了一个劲敌，自然欣喜无量。而对上皇父子来说，则是如丧考妣，从此失去了靠山。当时康王赵构在江南也初步站稳了脚跟，金国皇帝对上皇父子很不放心，就勒令他俩带着家眷北徙中京大定府（今内蒙古宁城县），一住就是一年。
建炎二年八月，太上皇与靖康帝奉命北迁，到了金上京会宁府（今黑龙江阿城市南）。宋旧臣何栗、孙傅、司马朴等人，因反对立张邦昌为楚帝，早已被软禁于燕京，现在也改徙显州（今辽宁省北镇县）。张叔夜因不愿为降奴，在入燕京前绝食而死。只有秦桧投降变节，投靠宗翰和大将挞懒，为金贵族进攻南宋出谋划策，起草檄文。以后他又被派回南宋，受到南宋皇帝的重用，任丞相近二十年，主张和议卖国，陷害忠臣良将，杀害岳飞父子，进用奸邪小人，成为遗臭万年的大奸臣。此乃后话。
八月二十一日，宋二帝到达上京会宁府。原来金太祖建国称帝时，京城并没有城池，皇帝、后妃、太子、文武百官都住在村落中。金太宗即位后，开始建筑城邑和宫殿。京城城墙用夯土筑成，有一丈多高，城墙外侧筑有马面，但无雉堞，四周有深阔的护城河。分为南北两城，周围共有二十余里。北城是平民工商区，有东、西、北三个城门。南城是皇城和贵族的居住区，有东、南两个城门。城东濒靠阿什河，此河古称安出虎水，女真语为“金”，金国即以此水而得名。阿什河水流量大，河上有木船来往，通往混同江。京城四周有山林、沼泽，多飞禽走兽，是狩猎的好场所。
上皇父子率亲皇、宗族三十多人，后妃、帝姬、宗姬一千三百多人，被安置在都元帅斜也府第暂住。衣食虽还可以，心中却忐忑不安，不知大金皇帝如何发落他们，等待他们的不知是厄运，还是较好的命运？
几天后的一个清晨，上皇的住地突然涌进金兵数千人。他们披坚执锐，气势汹汹地逼令二帝二后改穿民服，以白帕裹头。其余无论男女，一律剥去上衣，用毡带绑腰身和双手，勒令前去参加献俘大典。
长长的队伍由御林军开道，从南城的南门向北城的北门出发。上皇见金太宗率后妃、贵族和大臣骑骏马先行。金太宗头戴通天冠，着绛纱袍，额方而广，颔圆而厚，左右颧圆而正，眉粗而阔，眼有威光。上皇过去听人说过，金太宗相貌酷似本朝太祖，今亲眼目睹，果真如此。后面的贵族大臣也骑高头大马，刀光如电，气吞长虹，从这些猛将的举止，也可窥见金军攻无不克的缘由。
以下是俘虏行列，前面打着五面白旗，分别写着俘宋二帝，俘宋二后，俘叛奴赵构生母韦氏、妻邢氏、田氏，俘宋王子、驸马，俘宋二帝宫眷、宗室。紧随俘虏行列之后的是五光十色的战利品。其中金银珠宝就有八十席，这些希世珍宝使阿什河和混同江边的官民们大开眼界。
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